把任何一个决策，
变成一份可复现的投资报告。

期望收益 EV

EV = capital × ( p × b − (1 − p) )

capital：你五维资源的等价资本（RMB） · p：胜率 · b：盈亏比

Kelly 最优仓位 f*

f* = ( b · p − (1 − p) ) / b      (clipped at 0)

给「在你的风险预算下，应该 All-in 多少」一个数学解。

风险调整收益 RAROC

RAROC = EV / ( capital × σ )

对冲基金 / 投行 / 巴塞尔协议都用的同款风险评分公式。

行动建议

Action = go_no_go(EV, f*, risk_budget, RAROC)
  ev ≤ 0                      → NO_GO
  raroc < floor or kelly < f0 → WATCH
  kelly ≤ risk_budget         → GO
  else                        → GO_REDUCED

按照你画像的风险预算把『指标』翻译成『动作』。